LLMFactor: Extracting Profitable Factors through Prompts for Explainable Stock Movement Prediction
Meiyun Wang, Kiyoshi Izumi, Hiroki Sakaji · 2024
Ce que cela signifie pour vous
Un LLM sait extraire les facteurs précis qui expliquent le mouvement d'un titre, et dire pourquoi, au lieu de sortir un signal nu.
Résumé
Introduces LLMFactor, a novel framework employing Sequential Knowledge-Guided Prompting (SKGP) to identify factors influencing stock movements using LLMs. Extracts factors more directly related to stock market dynamics, providing clear explanations for complex temporal changes.
