Reinforcement Learning for Deep Portfolio Optimization
Yan, R. et al. · 2024
Ce que cela signifie pour vous
Inscrire les contraintes de risque directement dans la fonction de récompense donne des portefeuilles qui cherchent le rendement sans dépasser la perte maximale acceptée.
Résumé
Integrates Modern Portfolio Theory constraints directly into the RL reward function (Deep Portfolio Optimization). Maximizes portfolio value while strictly adhering to risk constraints.
